O Banco de Portugal divulgou hoje os primeiros resultados globais do Programa Especial de Inspecções (SIP) realizado como parte das medidas e acções acordadas pelas autoridades portuguesas, relativamente ao sistema financeiro, no âmbito do Programa de Assistência Económica e Financeira estabelecido com o FMI/EU/BCE em Maio passado.
Este Programa de Inspecções abrangeu os 8 maiores grupos bancários portugueses, incluindo o Grupo Crédito Agrícola, e teve por objectivo validar, com referência a 30 de Junho de 2011, os dados sobre risco de crédito utilizados na avaliação da sua solidez financeira, através de uma avaliação independente das suas carteiras de crédito e da adequação das suas políticas e procedimentos de gestão de risco, bem como da confirmação do cálculo dos requisitos de capital para risco de crédito.
O exercício incidiu sobre créditos no valor de 8,6 mil milhões de euros, cobrindo a totalidade da carteira de crédito do Grupo Crédito Agrícola. A avaliação concluiu ser adequado o valor global da imparidade registada nas contas consolidadas do Grupo, uma vez que as divergências de 33 milhões de euros do valor da imparidade registada na carteira do crédito analisado (0,4% da carteira do crédito analisado e 7,1% do valor da imparidade registada relativamente a essa carteira) foram cobertas pela afectação aos créditos referidos de imparidades já existentes a 30 de Junho, mas ainda não alocadas nessa data, num valor de 75 milhões de euros.
É de notar que, em Setembro de 2011, o Grupo Crédito Agrícola constituiu, para os mesmos créditos, imparidades adicionais num total de 10 milhões de euros.
No contexto do SIP, foi também apurada a necessidade de efectuar correcções pontuais aos valores dos activos ponderados pelo risco, que implicariam um aumento de 1,2% no montante total calculado para aquela data. Refira-se, contudo, que as alterações regulamentares aplicáveis após a data de referência do SIP, em especial a entrada em vigor, no final de 2011, das alterações introduzidas pela legislação comunitária (CRD III), irão implicar uma redução adicional do valor dos activos ponderados pelo risco, equivalente a 2,0% tendo por base os dados de 30 de Junho de 2011. Estes efeitos subsequentes a 30 de Junho de 2011 não foram tomados em consideração na estimativa do impacto do SIP no rácio Tier 1.
O impacto agregado dos resultados do SIP na avaliação da solvabilidade do Grupo Crédito Agrícola, a 30 de Junho de 2011, traduzir-se-ia num ligeira diminuição do rácio de Tier 1 de 11,6% para 11,5%, mantendo-se acima do mínimo de 8% exigido naquela data. Estima-se que as alterações regulamentares antes referidas terão um impacto positivo adicional de 0,2 pontos percentuais sobre este rácio.
Tendo sido identificadas algumas oportunidades de melhoria em matéria de políticas e procedimentos seguidos na gestão do risco de crédito, o Grupo Crédito Agrícola irá estabelecer e apresentar ao Banco de Portugal um plano para a implementação a curto prazo das situações que ainda subsistam, o que, aliás, já se encontra previsto no Plano de Actividades do Grupo, para 2012, recentemente aprovado.
Acresce mencionar que o Grupo Crédito Agrícola mantém um elevado patamar de segurança em matéria de liquidez que resulta de um rácio de transformação que se situa em cerca de 90%.
Fonte: CCCAM